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1 implizite Volatilität
implizite Volatilität f BANK, FIN implied volatility, option volatility (spiegelt die Markterwartungen der Teilnehmer am Optionshandel wider; reflects the market expectations of option traders)
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Implizite Volatilität — Die implizite Volatilität ist eine finanzmathematische Kennzahl für Optionen und andere derivative Finanzinstrumente mit Optionskomponente. Sie lässt sich als Maß für die aktuell am Markt erwartete Schwankungsbreite des Basiswertes über die… … Deutsch Wikipedia
Volatilität — (zu lat. volatilis „fliegend; flüchtig“) bezeichnet in der Statistik die Schwankung von Zeitreihen. Im Folgenden wird erläutert, in welcher Weise dieser Begriff Anwendung in einzelnen Wissenschaften findet. Inhaltsverzeichnis 1 Volatilität in der … Deutsch Wikipedia
Volatilität — Unstetigkeit; Schwankung; Abweichung; Fluktuation; Turbulenz * * * Vo|la|ti|li|tät 〈[vo ] f. 20; Bankw.; Börse〉 Schwankungsrisiko von Aktien u. Devisenkursen sowie von Handelsmärkten, Kursschwankung ● Aktien mit hohen Volatilitäten sind teurer… … Universal-Lexikon
Volatilität — 1. Allgemein: Ausmaß der kurzfristigen Fluktuation einer Zeitreihe um ihren Mittelwert oder Trend, gemessen durch die Standardabweichung bzw. den Variationskoeffizienten. 2. Wertpapiere: Gradmesser für die Preisschwankung des Bezugswertes (z.B.… … Lexikon der Economics
Volax-Future — Ein Volax Future ist ein Finanzterminkontrakt auf die implizite Volatilität einer DAX Option am Geld mit drei Monaten Restlaufzeit. 1998 wurde der Volax Future als erster Terminkontrakt auf implizite Optionsvolatilitäten an der DTB (heute Eurex)… … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes-Formel — Das Black Scholes Modell ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften) veröffentlicht wurde und als ein… … Deutsch Wikipedia
Volatilitätsindex — Volatilitätsindizes für bekannte Aktienindizes Volatilitätsindex Basiswert Betrachtungszeitraum VDAX NEW DAX 30 Tage VDAX DAX 45 Tage VSTOXX EURO STOXX 50 30 Tage VSMI SMI 30 … Deutsch Wikipedia
Black-Scholes-Modell — Das Black Scholes Modell (gesprochen ˌblæk ˈʃoʊlz[1]) ist ein finanzmathematisches Modell zur Bewertung von Finanzoptionen, das von Fischer Black und Myron Samuel Scholes 1973 (nach zweimaliger Ablehnung durch renommierte Zeitschriften)… … Deutsch Wikipedia
Volatilitäts-Smile — Unter Volatilitäts Smile wird in den Wirtschaftswissenschaften der Zusammenhang verstanden, dass die implizite Volatilität – dies ist jene, die nach dem Black Scholes Modell vorliegen muss, damit der aktuelle Marktpreis einer Option zustande… … Deutsch Wikipedia
DAX — Performanceindex ISIN DE0008469008 WKN 846900 Symbol DAX RIC ^GDAXI Bloomberg Code … Deutsch Wikipedia